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高华证券比较预测短期增长与通胀率的不同方法

发布时间:2019-09-13 20:47:40

高华证券:比较预测短期增长与通胀率的不同方法 2015-10-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

在本周亚洲经济分析,我们比较了各种亚洲新兴市场增长和通胀预测模型。我们分析了朴素随机漫步模型、简单趋势外推模型以及比较复杂的差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型(其中部分模型纳入了结构性经济变量)。

增加建模确有帮助,特别是对中长期预测而言我们的分析显示在短期内(一个季度内),没有某个增长模型表现系统性领先,但中长期内ARIMA模型可系统性地得出更加准确的预测。通胀模型内,趋势模型对一年半内的预测表现较好,但在更长的预测期内表现不及ARIMA模型;结构性经济变量对通胀模型尤其有帮助。

预测结果基本一致,但对通胀模型尚有疑问我们的各种模型显示我们当前的通胀预测面临下行风险,但是这些模型可能隐形地对近期能源价格的大幅下跌赋予了过高权重(特别是趋势模型,因为该模型会外推能源价格的下跌趋势)。

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